詳細は、英語KBのEX SSL VPN: Error Message "The network location cannot be reached. For information about network troubleshooting, see Windows Help." - https://www.sonicwall.com/en-us/support を参照してください。
Zoneの設定でトンネル通信を制限している
AMC > End Point Control > 対象のZoneを選択し > Access method restrictions で、 Network tunnel client をチェックしていないことを確認します。